計量經濟學-全72集 | 易學族自學網

計量經濟學—簡介

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變量關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

簡介

計量經濟學（英文：Econometrics），是以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。
　

該分支的產生，使得經濟學對於經濟現象從以往只能定性研究，擴展到同時可以進行定量分析的新階段。

「計量」的意思是「以統計方法做定量研究」，所以「量」字應讀作「亮」，而不讀作「良」。

據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。

「計量經濟學」一詞，是挪威經濟學家弗裡希（R. Frisch）在1926年仿照「生物計量學」一詞提出的。隨後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜誌。

人們應如何理解「計量經濟學」的含義？弗裡希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：「用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同於我們所說的一般經濟理論，儘管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正瞭解現代經濟生活中的數量關係來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。」

後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。

計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬件」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：

理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。

預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和瞭解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。

計量經濟學—學科發展

國外發展情況。計量經濟學首先主要用於微觀經濟分析，宏觀經濟理論出現後，在宏觀經濟方面的應用發展很快，同時，由於計算機的出現和迅速發展，更加促進了計量經濟學的發展，特別是二十世紀 60～80年代初期，可以說是西方經濟學中發展最快的一個領域。當然，也存在一些問題。

國內發展情況。上世紀五十年代末，有人開始過研究，但很快就中斷了。直到70年代末，才恢復有關研究和學習，80年代後期是快速發展時期。同樣，存在一些重大的問題。

計量經濟學—研究對像

計量經濟學的兩大研究對像：橫截面數據（Cross-sectional Data）和時間序列數據（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性，以模型參數估計結果顯現相關性；後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現研究對象的動態行為。

新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。

計量經濟學—學習方法

與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：

研究對像發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。

研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。

研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。理論計量經濟學和應用‎計量經濟學理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯繫極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

計量經濟學—學科關係

經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者中任何單獨一種對於真正瞭解現代經濟生活中的數量關係來說，都是不夠的，因此必須將三者進行綜合運用對現代經濟生活加以考察才能實際理解其中的數量關系，而這三者的統一就構成了計量經濟學。它作為經濟學和統計學的交叉學科，具有獨立的研究任務。根據費裡希的觀點：計量經濟學的任務是以經濟學、統計學和數學之間的統一為充分條件，去實際理解現實經濟生活中的數量關係。計量經濟學注重經濟變量的隨機性特徵，借助統計學方法建立經濟變量之間的定量關係，達到使經濟理論概念定量化的目的。

計量經濟學與數理統計學和數理經濟學有非常密切的關係。數理經濟學也研究經濟變量之間的關係，但是它不注重經濟變量關係的隨機性特徵，只討論所謂「精確變量」，建立一些代數式，提出一些假設的常數值。計量經濟學依據數理經濟學提出的理論概念和所搜集的統計觀察數據，探討參數估計的方法論問題和解決估計過程中所出現的各種問題。數理統計學並不注重經濟變量之間的具體關係的研究，而是以客觀世界中大量隨機現象為其研究對象，既包括社會經濟現象，也包括自然現象。因為計量經濟學觀點認為經濟變量關係具有隨機性特徵，數理統計方法便成為研究經濟變量關係和使經濟理論概念定量化的有效方法。用數學模型定量描述經濟變量關係是計量經濟學的基本任務，包括設定模型、估計參數、檢驗模型和運用模型研究經濟變量關係等具體任務。
　

計量經濟學通過建立數學模型的方式揭示經濟活動中客觀存在的數量關係，現在越來越多地應用於統計數據的分析之中。包括單方程計量經濟學模型理論與方法、擴展的單方程計量經濟學模型理論與方法、單方程計量經濟學模型、宏觀計量經濟模型等內容。通過計量經濟學的學習能夠瞭解現代經濟學的特徵，掌握基本的經典計量經濟學理論與方法，並對計量經濟學理論與方法的擴展和發現有概念性的瞭解，能夠建立並應用計量經濟學模型，對現實經濟現象中的數量關係進行實際分析。